张一，男，博士（后），东北大学秦皇岛分校经济学院金融学专业，副教授,硕士生导师。中国系统工程学会会员、中国优选法统筹法与经济数学研究会会员；国家自然科学基金通讯评审专家；“管理评论”、“Economic Modelling”、《系统科学与数学》等杂志审稿人；河北省三三三人才第三层次。

电子邮箱：zhangyi@neuq.edu.cn

1.主讲课程

宏观经济学，微观经济学，金融数学，国际市场行情，行为金融学

2.研究领域

金融风险管理，行为金融，金融市场微观结构

3.项目经历

主持：

[1]国家自然科学基金青年项目：金融市场的非线性动力学特征研究：同步、传染与危机预警（71503035），2015.

[2]教育部人文社会科学研究青年基金：国际金融危机传染的微观行为基础及对策研究（20YJC630220），2020.

[3]中国博士后科学基金特别资助项目：宏微观尺度交互影响下的金融危机传染机制研究（2019T120175）,2019.

[4]中国博士后科学基金面上项目：异质交易行为主体下的金融传染微观机理研究（2017M621042）,2017.

[5]河北省社会科学基金一般项目：金融市场风险交叉传染机制与防范策略研究（HB19YJ054），2019.

[6]中央高校基本科研业务费项目：基于媒体中介作用的宏观经济信息对金融市场的影响机制研究 （N162304015） ,2016.

[7]中央高校基本科研业务费项目：金融市场的非线性动力学特征研究（N130323010）,2013.

参与：

[1]国家自然科学基金青年项目：基于多元多尺度熵的金融危机多国间传染研究（71401028）,2014.

[2]国家自然科学基金面上项目：多市场间金融危机传染的非线性动力学研究（71173060）,2011.

[3]国家自然科学基金青年项目：复杂金融系统的危机传播动力学、可控性及其控制策略研究（71701036） ,2017.

[4]教育部人文社科规划基金：股市复杂网络系统的危机传播模型研究（15YJC790072）,2015.

4.专著

金融危机传染的非线性动力学特征研究（张一，李喆著），东北大学出版社,2016.

5.论文

[1]Zhang Y-C, Zhang Y. An entry-exit model involving construction and abandonment periods. Math Meth Appl Sci. 2020; 43: 2735-2746. https://doi.org/10.1002/mma.6080  (WOS：000503913600001)

[2]ZHANG Yi, LI Zhe, ZHANG Yong-chao. Validation and Calibration of an Agent-based Model: A Surrogate Approach. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2020，23(1). DOI: 10.1155/2020/6946370. （WOS：000510896500001）

[3]张一, 李喆. 基于代表性异质交易者的市场分数模型及其对尾部幂律效应的检验. 统计与决策, 2019, 535: 150-154.

[4]张一, 惠晓峰, 李喆. 宏观经济冲击、羊群行为与金融传染-基于高阶资本资产定价模型的实证分析. 系统工程, 2017, 35(5): 11-19.

[5]张一, 刘志东. 投资者情绪、噪声交易者与敏感性风险——基于CAPM模型的实证分析. 财会月刊, 2017, 29: 109-115.

[6]张一, 刘志东. 异质交易行为主体下的金融传染机制及效应研究. 中国管理科学, 2017, 25(9): 37-45.

[7]张一, 惠晓峰, 吴宝秀. 宏观经济信息发布对国际金融危机传染效应的影响研究. 管理评论, 2017, 29(4): 3-11.

[8]张一, 吴宝秀. 基于异质交易者定价模型的资产价格泡沫内生机理研究. 运筹与管理, 2017, 26(2): 100-105.

[9]张一, 吴宝秀, 李喆. 基于代表性异质投资者的金融危机传染微观机理研究. 运筹与管理, 2016, 25(5): 165-173.

[10]张一, 吴宝秀, 李喆. 新兴市场国家间的金融危机传染效应研究. 管理评论, 2016, 28(5): 23-34.

[11]张一, 吴宝秀. 股票投资组合价格行为研究——基于不同类型投资者交易策略的分析. 价格理论与实践, 2016, 381, 117-119.

[12]ZHANG Yi, WU Bao-xiu. Contagion or Interdependence: An Application to the Stock Markets Using Unconditional Cross-market Correlations. 2014 International Conference on Management Science and Engineering 21th Annual Conference, 2014, 1386-1392.  (EI检索号：20144500167613)

[13]ZHANG Yi, HUI Xiao-feng. Prediction of Financial Contagion: Do Chinese Stock Markets Synchronize before the Onset of Crisis?. Journal of Convergence Information Technology, 2012, 7(4): 26-34.

[14]张一, 惠晓峰. 基于奇异谱分析的汇率预测研究. 统计与决策, 2012, 354: 29-31.

[15]李晓阳, 张一, 王延庆, 王雅林. 我国医疗市场供给诱导需求实证分析. 中国软科学, 2009, S2: 215-219.