张一，男，博士(后)，东北大学秦皇岛分校经济学院金融学专业，副教授，硕士生导师。中国系统工程学会会员、中国优选法统筹法与经济数学研究会会员;国家自然科学基金通讯评审专家;“管理评论”、“Economic Modelling”、《系统科学与数学》等杂志审稿人;河北省三三三人才第三层次。
电子邮箱：zhangyi@neuq.edu.cn
1.主讲课程：
宏观经济学，微观经济学，金融数学，国际市场行情，行为金融学
2.研究领域：
金融风险管理，行为金融，金融市场微观结构
3.项目经历：
主持：
Ø 国家自然科学基金青年项目：金融市场的非线性动力学特征研究：同步、传染与危机预警(71503035)，2015.
Ø 教育部人文社会科学研究青年基金：国际金融危机传染的微观行为基础及对策研究(20YJC630220)，2020.
Ø 中国博士后科学基金特别资助项目：宏微观尺度交互影响下的金融危机传染机制研究(2019T120175)，2019.
Ø 中国博士后科学基金面上项目：异质交易行为主体下的金融传染微观机理研究(2017M621042)，2017.
Ø 河北省社会科学基金一般项目：金融市场风险交叉传染机制与防范策略研究(HB19YJ054)，2019.
Ø 中央高校基本科研业务费项目：基于媒体中介作用的宏观经济信息对金融市场的影响机制研究 (N162304015)，2016.
Ø 中央高校基本科研业务费项目：金融市场的非线性动力学特征研究(N130323010)，2013.
Ø 中央高校基本科研业务费项目：分布不确定性下金融风险管理中的分布鲁棒优化问题(N2123021)
参与：
Ø 国家自然科学基金青年项目：基于多元多尺度熵的金融危机多国间传染研究(71401028)，2014.
Ø 国家自然科学基金面上项目：多市场间金融危机传染的非线性动力学研究(71173060)，2011.
Ø 国家自然科学基金青年项目：复杂金融系统的危机传播动力学、可控性及其控制策略研究(71701036)，2017.
Ø 教育部人文社科规划基金：股市复杂网络系统的危机传播模型研究(15YJC790072)，2015.
4.专著：
投资者情绪和市场信息对金融市场风险及其传染的影响效应研究(张一，张永超著)，中国财富出版社有限公司，2021.1
金融危机传染的非线性动力学特征研究(张一，李喆著)，东北大学出版社，2016.
5.论文：
Ø ZHANG Yi, ZHOU Long, WU Baoxiu, LIU Fang. Tail risk transmission from the United States to emerging stock markets: Empirical evidence from multivariate quantile analysis [J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2024, 73, 102164.
Ø ZHANG Yi, ZHOU Long, WU Baoxiu, LIU Fang. Analysing the impacts of unscheduled news events on stock market contagion during the epidemic [J]. International Journal of Finance & Economics, 2024, 29, 1-12.
Ø ZHANG Yi, ZHOU Long, LI Yuxue, LIU Fang. Higher-order moment nexus between the US Dollar, crude oil, gold, and bitcoin [J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2023, 68, 101998.
Ø ZHANG Yi, ZHOU Long, CHEN Yajiao, LIU Fang. The contagion effect of jump risk across Asian stock markets during the Covid-19 pandemic [J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2022, 61, 101688.
Ø 张一, 刘志东, 张永超, 李喆. 异质交易行为对市场价格发现能力的动态影响[J]. 管理科学, 2021, 34(3): 148-162.
Ø 张一, 刘志东, 张永超, 李喆. 基于元模型的异质交易行为主体下股票市场微观结构仿真研究[J]. 管理工程学报, 2021, 35(1): 92-103.
Ø 张一, 惠晓峰. 信息不确定视角下的异质交易策略与股价行为特征[J]. 管理工程学报, 2020, 34(6): 119-127.
Ø Zhang Y-C, Zhang Y. An entry-exit model involving construction and abandonment periods. Math Meth Appl Sci. 2020; 43: 2735-2746. https://doi.org/10.1002/mma.6080 (WOS：000503913600001)
Ø ZHANG Yi, LI Zhe, ZHANG Yong-chao. Validation and Calibration of an Agent-based Model: A Surrogate Approach. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2020，23(1). DOI: 10.1155/2020/6946370. (WOS：000510896500001)
Ø 张一, 李喆. 基于代表性异质交易者的市场分数模型及其对尾部幂律效应的检验. 统计与决策, 2019, 535: 150-154.
Ø 张一, 惠晓峰, 李喆. 宏观经济冲击、羊群行为与金融传染-基于高阶资本资产定价模型的实证分析. 系统工程, 2017, 35(5): 11-19.
Ø 张一, 刘志东. 投资者情绪、噪声交易者与敏感性风险——基于CAPM模型的实证分析. 财会月刊, 2017, 29: 109-115.
Ø 张一, 刘志东. 异质交易行为主体下的金融传染机制及效应研究. 中国管理科学, 2017, 25(9): 37-45.
Ø 张一, 惠晓峰, 吴宝秀. 宏观经济信息发布对国际金融危机传染效应的影响研究. 管理评论, 2017, 29(4): 3-11.
Ø 张一, 吴宝秀. 基于异质交易者定价模型的资产价格泡沫内生机理研究. 运筹与管理, 2017, 26(2): 100-105.
Ø 张一, 吴宝秀, 李喆. 基于代表性异质投资者的金融危机传染微观机理研究. 运筹与管理, 2016, 25(5): 165-173.
Ø 张一, 吴宝秀, 李喆. 新兴市场国家间的金融危机传染效应研究. 管理评论, 2016, 28(5): 23-34.
Ø 张一, 吴宝秀. 股票投资组合价格行为研究——基于不同类型投资者交易策略的分析. 价格理论与实践, 2016, 381, 117-119.
Ø ZHANG Yi, WU Bao-xiu. Contagion or Interdependence: An Application to the Stock Markets Using Unconditional Cross-market Correlations. 2014 International Conference on Management Science and Engineering 21th Annual Conference, 2014, 1386-1392. (EI检索号：20144500167613)
Ø ZHANG Yi, HUI Xiao-feng. Prediction of Financial Contagion: Do Chinese Stock Markets Synchronize before the Onset of Crisis?. Journal of Convergence Information Technology, 2012, 7(4): 26-34.
Ø 张一, 惠晓峰. 基于奇异谱分析的汇率预测研究. 统计与决策, 2012, 354: 29-31.
Ø 李晓阳, 张一, 王延庆, 王雅林. 我国医疗市场供给诱导需求实证分析. 中国软科学, 2009, S2: 215-219.
